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中证5年恒定久期 政策性金融债指数将发布

来源:上海证券报 2017-06-28 02:01:45
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(原标题:中证5年恒定久期 政策性金融债指数将发布)

为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于7月20日正式发布中证5年恒定久期政策性金融债指数。

根据已公布的指数方案,该指数的基日为2007年12月31日,基点为100。指数的样本券由银行间或交易所市场上市、剩余期限位于1至10年间的政策性金融债组成,并通过优化方法将指数久期稳定在5年左右。截至2017年6月26日,中证5年恒定久期政策性金融债指数样本数量为136只,总规模约为6.83万亿元,收盘点位为150.14,指数到期收益率为4.23%,指数久期为4.98。为便于投资者多角度分析指数收益,中证指数公司将同时发布全价指数、净价指数及利息再投资指数。

据悉,目前已有基金公司有意基于该指数开发债券指数化产品。

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